求大家帮忙，不会看协整检验的变量是否显著？ - 经管之家

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求大家帮忙，不会看协整检验的变量是否显著？

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收藏 2011-04-17

1 Cointegrating Equation(s):                Log likelihood       409.6548

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
LNJINEER       LNII       LNJICPI       LNCUSTOM
1.000000       0.438471       3.140045       -1.164528
      (0.06702)       (0.88027)       (0.16157)
已知此协整结果存在一个协整关系，以上列出的是第一个协整方程的标准式，方程括号里的是标准差，如何知道该方程的参数是否显著呀？请大家帮帮忙

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2011-4-17 21:38:36

系数/标准差=t值
参照t分布临界值，就可以判断。
目测：LNII不显著，因为t=0.438471/0.88027=0.498
其他都是显著的。
冒昧的问：你看协整方程系数显著性做么呢？

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2011-4-17 21:41:01

用t检验可以做显著性检验
|bi/se(bi)|和t(T-k-1)(1-a)做比较
其中bi是系数，se(bi)是标准差，T是样本数，k是协方差变量数，a是显著水平，
bi/se(bi)在原假设下服从t分布

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2011-4-17 21:51:33

谢谢大家的热心帮助，感激不尽

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2011-4-17 22:27:45

这个不是太董哦呵呵

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