很急，在线求助关于ar(i)的用法，可不可以不带ar(1)直接用ar(2)进行回归？

flymemory

6652

收藏 2011-04-19

LS EX GDP R AR(2) C
这样做可以吗？用AR（2）的时候，需不需要把AR(1)也列进去？列进去就被拒绝了，不列可以，DW也可以。

求助高手，毕业论文快要终稿了……

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limuxi

2011-4-19 20:29:30

我天，你这什么乱七八糟的。如果存在二阶自相关，在编辑区输入 LS EX C GDP R AR(1) AR(2)
（R是什么？）不过首先你要检验到底存在几阶自相关。而且从数理角度也有解决方法。用的是EVIEWS

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flymemory

2011-4-19 20:55:03

2# limuxi
R是实际汇率。

我的意思是，AR（1）的t检验被拒绝了，AR（2）是通过的。

这是直接回归AR（2）：

这是同时回归AR（2）和AR（1）：

同时我想请教一下，如果可以直接用第一个回归结果，那是不是还要做系数调整？如何调整？

期待您的解答！感激涕零！

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limuxi

2011-4-19 22:55:36

首先是DW检验是否存在一阶自相关；然后你用三种方法考察一下高阶自相关：看一下残差图；VIEW >RESIDUAL TEST>CORRELOGRAM-Q-statistics看看偏相关系数PAC到第几阶开始小于0.5；B-G检验VIEW >RESIDUAL TEST》serial correlation LM TEST选滞后二期看一眼结果。这三种方法得的结果可能不一样
，但先检验一下咱们再说

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