一个想法（处理的有点复杂），不确定是否一定能用，供参考：
%macro x;
        %let n=0;
        %do i=1 %to 30;
                %let n=%eval(&n+1);
                data dsn&n;
                        set your_org_dsn;
                        * stkcd=你的股票/基金代码变量;
                        * date=你的时间变量;
                        * Al_B;
                        by stkcd;
                                if first.stkcd date2=date else date2=lag(date2);
                                if date>date2+&n and date<date2+29+&n;
                        *        Al_E;
                        *        不是很确定你的意思，所以上面这部分（Al_B to Al_E）也可能是下面一段;
                        *        if date>'01jan2004'd+&n and date<'30jan2004'd+&n;
                run;
                ods listing close;
                *        ParameterEstimates是系统的表名不能改;
                *        也可使用outest进行输出，看你想要什么样的结果;
                ods output ParameterEstimates=dsn_out&n;
                *        其他一些输出选项，取决于个人;
                *        ods output RSquare=dsnrsq&n;
                *        ods output NObs=NObs&n;
                proc reg data=dsn&n;
                        model DV=IV;
                        by stkcd;
                run;
                ods listing;
        %end;
        proc sql;
                create table _null_ like dsn_out&n;
        quit;
        data dsn_out_full;
                set _null_;
        run;
        *        合并输出结果;
        %do i=1 %to 30;
                        data dsn_out_full;
                        set dsn_out_full dsn_out&n;
                run;
        %end;
%mend x;
%x;

1# mandyshi
请各位老师前辈们多多指导。谢谢。
data funds;
input code date : anydtdte10. rif rmf;
format date date9.;
datalines;
1 2004-01-01 0.5 0.4
1 2004-01-02 0.7 0.8
1 2004-01-03 0.5 0.8
1 2004-01-04 0.4 0.9
2 2004-01-01 0.7 0.4
2 2004-01-02 0.6 0.8
2 2004-01-03 0.4 0.8
2 2004-01-04 0.3 0.9
;
run;
%macro funds ;
%let start= %sysfunc(mdy(01,01,2004));
%let end=%eval((%eval(&start)+4));
%do date=&start %to &end;
%put _user_;
%do code=1 %to 2;
proc reg data=funds (where=(code=&code and date=&date));
model code=rif;
model code=rmf;
run;
%end;
%end;
%mend;
%funds;

2# rpg163
学习了。谢谢

谢谢2楼3楼，我先尝试下，看看行不。

2# rpg163 我补充一下问题哈，因为基金在周六日不交易，没有数据，还有神马五一十一春节之类的都不交易。。。我想用30个交易日的数据，应该怎么办呢？
数据如下：

Fundcd     Clsdt        Naps
000001  2004-01-02  1.046
000001  2004-01-05  1.091
000001  2004-01-06  1.109
000001  2004-01-07  1.113
000001  2004-01-08  1.125
000001  2004-01-09  1.115
000001  2004-01-12  1.138
000001  2004-01-13  1.132
000001  2004-01-14  1.116
000001  2004-01-15  1.119
。。。。
表里一共有200多个基金，都是这样的数据，但是可能每个基金的最初clsdt不是2004-01-02.
可不可以每个基金分组分成下面这样的：

000001  2004.1.2-2004.2.24（第一个30个交易日）；
000001  2004.1.5-2004.2.25（第二个30个交易日）；
。
。
。
每个基金都像这样分组。是不是很复杂啊？弄了好久还是没弄出来，我有点抑郁了