【求助】如何用stata新建"三十日平均"变量

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收藏 2011-04-20

本人是stata新手，但是这个项目要求要用stata做并且要提交do file。真心向各位大虾求助，望不吝赐教！

数据：company（上万个）data （yy-mm-dd，不连续，不规律）value
数据量非常庞大，几乎不可能用手工修正调整。
目标：对相对应的company 和data，求data往前三十日的value平均值，用新变量30mean表示

举例：
company                      data             value                      30mean
a                         01.02.03                1                         =1
a                         01.03.19                2                         =2
a                         01.03.22                3                         =(2+3)/2
a                         01.04.02                4                         =(2+3+4)/3
a                         01.05.01                5                         =(4+5)/2
b                         01.02.23                6                         =6
b                         01.03.05                7                         =(6+7)/2
b                         01.06.01                8                         =8
b                         01.06.30                9                         =(8+9)/2
c                         01.03.07                10                         =10
c                         01.04.12                11                         =11

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arlionn

2011-4-21 09:06:47

*-https://bbs.pinggu.org/thread-1082398-1-1.html

*-Given by Arlion, http://toran.cn/arlion

*-2011-04-21

clear
input str10 company str30 date int value str30 mean30
a       2001.02.03       1       "=1"
a       2001.03.19       2       "=2"
a       2001.03.22       3       "=(2+3)/2"
a       2001.04.02       4       "=(2+3+4)/3"
a       2001.05.01       5       "=(4+5)/2"
b       2001.02.23       6       "=6"
b       2001.03.05       7       "=(6+7)/2"
b       2001.06.01       8       "=8"
b       2001.06.30       9       "=(8+9)/2"
c       2001.03.07       10    "=10"
c       2001.04.12       11    "=11"
end

compress

gen tt = subinstr(date, ".", "-", .)
gen t1 = date(tt, "YMD")
gen t2 = t1
format t2 %tdCY-m-D

egen id = group(company)
tsset id t2
tsfill

tssmooth ma mean=value, window(30 1 0)
br

drop if t1==.
br

*-结果如下：
list  company date value mean30 id t2 mean, sep(0) clean
   company       date value    mean30    id          t2          mean
  1.       a 2001.02.03    1          =1             1 2001-Feb-03    1
  2.       a 2001.03.19    2          =2             1 2001-Mar-19    2
  3.       a 2001.03.22    3          =(2+3)/2    1 2001-Mar-22    2.5
  4.       a 2001.04.02    4          =(2+3+4)/3 1 2001-Apr-02    3
  5.       a 2001.05.01    5          =(4+5)/2    1 2001-May-01    4.5
  6.       b 2001.02.23    6          =6             2 2001-Feb-23    6
  7.       b 2001.03.05    7          =(6+7)/2    2 2001-Mar-05    6.5
  8.       b 2001.06.01    8          =8             2 2001-Jun-01    8
  9.       b 2001.06.30    9          =(8+9)/2    2 2001-Jun-30    8.5
10.       c 2001.03.07    10       =10          3 2001-Mar-07    10
11.       c 2001.04.12    11       =11          3 2001-Apr-12    11

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juiliennewang

2011-4-22 03:18:45

非常感谢版主大人！！！！太给力了～

可是我发现在我的数据里面，date有重复的值，也即是有同一天有几个不同value的情况（目前看到有一天超过三十个值的）。系统提示tsset不能运行，这该怎么办呢？

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juiliennewang

2011-4-22 07:13:54

对stata还是没什么概念，想了一晚上没想出改进的办法，只好另辟蹊径。
希望没有错误，欢迎赐教：

(date转换成数值之后)
gen id=company
gen t=date
gen v=value
gen sum=v
gen mm=1
forvalues n=1/1000{
forvalues i=1/1000{
if t[`n']-t[`n'-`i']<30 & id[`n']==id[`n'-`i']{
replace sum = sum + v[`n'-`i'] in `n'
replace mm = mm +1 in `n'
}
}
}
gen mean=sum/mm
br

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sungmoo

2011-4-22 08:38:45

juiliennewang 发表于 2011-4-22 07:13 只好另辟蹊径

*按楼主这一思路，试一下：

clear
inp str1 company str8 data value
a 01.02.03 1
a 01.03.19 2
a 01.03.22 3
a 01.04.02 4
a 01.05.01 5
b 01.02.23 6
b 01.03.05 7
b 01.06.01 8
b 01.06.30 9
c 01.03.07 10
c 01.04.12 11
end
g d=date(data,"20YMD")
form d %td
egen id=group(company)
g mean30=.
levelsof id,l(id)
levelsof d,l(d)
foreach i of num `id'{
foreach j of num `d'{
egen a=mean(value) if id==`i'&(`j'-d<30)&(`j'-d>=0)
replace mean30=a if d==`j'&id==`i'
drop a
}
}

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