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不同阶单整可以做协整检验吗

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收藏 2011-04-21

看到好多书上举的例子，或者序列都是平稳的，直接做VAR，或者序列都是一阶单整，然后顺利成章地做协整检验和VEC。但实际做模型的时候，几个序列的单整阶数组合五花八门，如我遇到的情况
（1）四个序列，三个I(1),一个I(0)，
（2)如果三个I(0),一个I(1)，又该怎么办呢
（3）五个序列，三个I（1），一个I(0),一个I(2)
遇到上面这些复杂的情况怎么办呢，

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2011-4-21 15:55:27

这就是书上的“不是同阶单整序列”

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2011-4-21 16:28:32

j绝对不行的,必须同价单整!!!

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2011-4-21 21:57:34

如果这样的话，是要将非平稳序列差分后做VAR吗

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2012-5-24 17:16:05

必须是同阶单整才能做协整分析的。

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2012-5-25 18:00:54

是要同阶才行。

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花未眠，夜未央

2012-5-25 22:36:09

要同阶单整才能做协整，但是如果你的单整阶数高一些的变量，可以通过差分降低单整阶数，但是其必须要具有一定的经济意义

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2012-12-3 15:10:47

同问

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2012-12-11 22:03:25

同阶？单整？同阶单整？

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2015-11-5 15:49:55

遇到同样的问题

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2018-10-23 11:27:20

楼主找到解决方法了没有？我是属于你所列的第三种情况，而且对于“单整阶数高的变量通过差分降低单整阶数，且必须具有经济意义”不是很理解，请问楼主，该怎么处理啊

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2018-10-24 22:10:51

这个问题有争议：第一，李子奈的书上写着，3个变量以下如果不同阶单整，是有可能协整，这时的协整要在一个特定的组合下才能协整，你说的第一种情况就有可能。
第二，文献中90%的做法都是同阶单整。
第三，化成平稳变量建模是一个好的办法。
第2、3种情况不可能协整。

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2020-3-13 14:13:33

花未眠，夜未央发表于 2012-5-25 22:36
要同阶单整才能做协整，但是如果你的单整阶数高一些的变量，可以通过差分降低单整阶数，但是其必须要具有一 ...

怎么才知道有没有经济意义呢

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2021-10-24 18:49:32

ikun_ 发表于 2020-3-13 14:13
怎么才知道有没有经济意义呢

同问+1+1

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