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不同阶单整的变量能否协整
vicky_209
9328 11
2009-05-22
<p>不同阶单整的变量，究竟能否通过差分形式来协整呢？</p><p>我有几个变量，被解释变量是二阶单整，解释变量中的一些是一阶单整，解释变量没有二阶单整的。如果解释变量不进行差分，那么这个模型就没法做了，我想知道的是，究竟可不可以通过差分形式来使得变量达到同阶，但后做协整?</p><p>谢谢大家了！</p>
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jh81522
2009-5-22 00:45:00
不能，协整的前提是同阶单整
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吉生保和马淑娟
2009-5-22 12:35:00
   可以先将被解释变量差分，再看协整性是否存在。
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vicky_209
2009-5-22 14:19:00
以下是引用jh81522在2009-5-22 0:45:00的发言：
不能，协整的前提是同阶单整

被解释变量差分得到一阶的，这样行不？

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jh81522
2009-5-22 23:51:00
以下是引用vicky_209在2009-5-22 14:19:00的发言：
以下是引用jh81522在2009-5-22 0:45:00的发言：
不能，协整的前提是同阶单整

被解释变量差分得到一阶的，这样行不？

“如果y和x不同阶，不能做格兰杰因果检验。如你所说，y和d(x)做因果检验，那要看y和d(x)的关系有无经济意义”——张晓峒老师原话

[此贴子已经被作者于2009-5-23 3:15:24编辑过]

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chenchen5918
2009-5-23 02:58:00
多变量的可以用最大似然做协整，但因果不能做。不过可以提醒你，如果期望数据同阶，可以把数据进行季节调整下

[此贴子已经被作者于2009-5-23 4:21:06编辑过]

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