不同阶单整问题 - 经管之家

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收藏 2017-04-04

想问下如果原序列均经过取对数处理之后，4个一阶单整，2个二阶单整该咋办啊？后续想做Granger因果检验，VEC模型等等

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2017-4-5 14:44:06

后续的VEC/格兰杰都是要建立在协整关系上的
你的数据不是同阶单整不太好做协整…… 要做的话考虑二阶单整的差分一次……不过不知道这么做是否有意义另外如果不取对数是否可以同阶单整呢？

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2017-4-5 15:14:58

胖胖小龟宝发表于 2017-4-5 14:44
后续的VEC/格兰杰都是要建立在协整关系上的
你的数据不是同阶单整不太好做协整…… 要做的话考虑二阶单整 ...

不取对数也不是同阶单整......后来就看看设置趋势项和不设趋势项，或者设置截距项和不设截距项的检验结果能不能得出不同结果，结果虽然看起来是同阶单整了，但总感觉是不靠谱的......

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