如何将不同阶单整序列转化为同阶单整序列？

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收藏 2015-06-14

各位大神，本人在做面板数据单位根检验（LLC和ADF方法）时，检验结果被解释变量为零阶单整，解释变量中有2个零阶单整，3个一阶单整，1个二阶单整，请问我要如何处理成同阶单整序列来做协整检验？现求助各位大神！

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2015-6-14 17:11:15

高阶的差分，不过差分之后的实际意义如何解释你要考虑好

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2015-6-15 21:01:35

考虑到二阶差分就比较难解释了，能不能把这个变量直接删除呢。还想请教一个问题，原始数据单位根检验发现有些序列已经平稳了，是不是就不需要进行协整检验了，直接把非平稳序列进行差分后若为平稳，则可对变化后的序列直接进行回归。

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2016-4-1 16:51:49

易凌521 发表于 2015-6-15 21:01
考虑到二阶差分就比较难解释了，能不能把这个变量直接删除呢。还想请教一个问题，原始数据单位根检验发现有 ...

你说的是用差分序列直接建立回归么？应该可以。但是要注意差分序列的意义。

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