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求助：stata实现基金业绩的三因子与四因子回归，求超额收益
给我一杯陨石拿铁
834 1
2021-11-28
悬赏 50 个论坛币 未解决
大佬们，救救孩子吧，写论文要用，实在想不明白了。已经根据一些分类标准，对11—20年的基金进行分类，求取每一期各个组合的加权收益，现在准备求超额收益，但是因为数据披露的问题，每一期是半年，就只有20组数据，有点少，这要用什么回归实现啊？😭😭😭
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gyz蝼蚁
2021-12-2 15:52:00
1.因子回归传统情况下肯定用fama-macbath，好好去看论文，随便搜都能搜出很多。
2.如果走BARRA那一套，可以算组合因子暴露，再用GMM/GLS回归。
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