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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
2070 1
2011-04-22
悬赏 5 个论坛币 未解决
请教各位大侠:本人用我国的股价指数做garch模型,遇到以下问题,请详细给我讲解一下
1、用eviews估计的garch模型中arch项和garch项系数之和大于1,模型能用吗?如果不能用的话应该如何改进啊?二者的系数之和是不是必须要小于1?
2、用没有非对称效应的模型选择好的均值方程,在加入非对称项之后有些系数不显著了,是不是要重新修正均值方程?
3、对于残差的分布有些用ged,有些用t分布,有些还是用normal、究竟应该怎么选择?
谢谢啦!
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2012-12-24 15:29:09
看你的数据更接近哪种分布
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