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量化投资
StockRanker多因子期货策略
楼主
_wallstreetcat_
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2
收藏
2021-12-07
策略简介
该策略为期货多空对冲策略,做多的同时也做空,赚取Alpha对冲收益,信号由算法产生。
标的
商品期货的指数合约
信号产生
将股票市场的成熟算法StockRanker应用在期货市场,根据StockRanker算法预测未来1小时商品期货的涨跌,做多涨幅排序第1的期货品种,做空涨幅排序倒数第1的期货品种。
回测频率
1分钟K线
策略源码
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全部回复
沙发
_wallstreetcat_
2021-12-7 17:48:33
源码链接:
https://bigquant.com/wiki/doc/qihuo-celve-EQLD9o92jH
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藤椅
anontio
2021-12-13 14:14:30
版主优秀啊
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