建立garch (2,1)模型，garch（2）的系数小于0

15071446457

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收藏 2021-12-10

用eviews建立的Garch模型的系数均显著。但我garch (2)的系数小于0，还能继续进行分析吗？

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15071446457

2021-12-10 17:25:24

15071446457 发表于 2021-12-10 17:03
用eviews建立的Garch模型的系数均显著。但我garch (2)的系数小于0，还能继续进行分析吗？

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719812133

2021-12-14 00:39:51

一般使用GARCH模型，大家普遍选择GARCH (1,1)的阶数设定即可，其他阶数情况的使用较少出现。GARCH (2)的系数小于0不满足GARCH模型的平稳性条件: GARCH的截距项需要大于0，所有的alpha和beta都分别需要大于0，并且所有的alpha与beta之和要大于0小于1。你换用(1,1)的设定即可。

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