[求助]GARCH 模型 - 经管之家

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[求助]GARCH 模型

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收藏 2009-04-12

为了研究一个市场波动率如何对另一个市场波动率的冲击，在该市场收益率的GARCH模型的条件方差方程中添加另一市场的波动率数据（收益率的平方）来表示这种冲击，即条件方差由三部分影响：条件方差滞后项（即GARCH项）、波动率滞后项（即ARCH项）和另一市场波动率滞后项。我该如何估计这个GARCH模型？我只想研究一个市场对另一个市场的冲击，不关他们之间的联动效应，就是我不去涉及多元GARCH模型，这个一元的GARCH模型如何估计？方程可参见附件！谢谢！

314356.doc
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[此贴子已经被作者于2009-4-12 11:03:46编辑过]

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2009-4-12 23:27:00

么人帮忙么？

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2009-4-21 16:03:00

你这样做不行啊

你必须简化成一元garch来做,还必须考虑某个市场引入前后的数据,建议你看一下丁振华的《利率期货、信息效率与波动性冲击》还有中国管理科学０８年１０期或是８期的相关文章

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2009-4-21 16:44:00

这是什么狗屁学问？有用吗？

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2009-4-22 12:12:00

GARCH 不是用来干这个的吧

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