GARCH问题 - 经管之家

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收藏 2014-08-09

请问一下在GARCH模型中，自回归的AR能到AR(10)以后么？

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2014-8-9 13:19:46

当然能，怎么不能，eviews R语言都能

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2014-8-9 16:30:50

fantuanxiaot 发表于 2014-8-9 13:19
当然能，怎么不能，eviews R语言都能

谢谢回答，但是看过其他文献，许多都是自回归一期或者两期，很少看到自回归10期的，这样后期造成的数据缺失问题不是很严重么？

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2014-8-9 17:43:36

王威巍发表于 2014-8-9 16:30
谢谢回答，但是看过其他文献，许多都是自回归一期或者两期，很少看到自回归10期的，这样后期造成的数据缺 ...

一般是根据AIC BIC确定滞后的阶数的

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2014-8-10 11:29:50

王威巍发表于 2014-8-9 16:30
谢谢回答，但是看过其他文献，许多都是自回归一期或者两期，很少看到自回归10期的，这样后期造成的数据缺 ...

如果你的数据存在周期，那么就可能需要一个较高阶数的差分。

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2014-8-10 12:42:25

fantuanxiaot 发表于 2014-8-9 17:43
一般是根据AIC BIC确定滞后的阶数的

谢谢啦，还是很有启发！

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2014-8-10 12:43:21

crystal8832 发表于 2014-8-10 11:29
如果你的数据存在周期，那么就可能需要一个较高阶数的差分。

在GARCH里面也可以差分？

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2014-8-10 13:07:24

王威巍发表于 2014-8-10 12:43
在GARCH里面也可以差分？

你说的是ARCH的里的自回归项是吧？我以为你说的是ARMA-GARCH模型的ARMA项，理解错了。

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2014-8-10 13:08:26

王威巍发表于 2014-8-10 12:43
在GARCH里面也可以差分？

GARCH，一般阶数不会很长，因为以存在被解释变量的一阶滞后了。

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2014-8-10 14:34:43

crystal8832 发表于 2014-8-10 13:08
GARCH，一般阶数不会很长，因为以存在被解释变量的一阶滞后了。

我的以及就是是否可以扩展到多阶之后，在均值方程中的解释变量滞后10阶可以么？

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2014-8-10 14:38:26

王威巍发表于 2014-8-10 14:34
我的以及就是是否可以扩展到多阶之后，在均值方程中的解释变量滞后10阶可以么？

没有见过，通过增加滞后被解释变量不就可以解决高阶问题么？你现在的滞后被解释变量是几阶？

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2014-8-10 14:41:05

我的解释变量滞后12阶加上1阶移动平均，可以么，无常数项

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2014-8-13 22:42:30

当然是可以的，有些数据高还可能真需要这么log的阶数

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2014-8-15 18:41:29

gssdzc 发表于 2014-8-13 22:42
当然是可以的，有些数据高还可能真需要这么log的阶数

谢谢！

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