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回归控制了行业和年份后不显著了，请问是什么原因，有什么解决的办法嘛？
tonyrivers
8942 7
2021-12-12
在不控制行业和年份，不加入控制变量的情况下，显著性水平为0.062，加了控制变量为0.012。但是一控制行业和年份后就不显著了，这是怎么回事啊？
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wdlbcj
2021-12-12 21:15:27
这是因为结论本身是不稳健的，
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Rika1986
2021-12-13 08:19:57
可能显著性是由行业或者年份差异导致的。你观察一下你的行业和年份的系数，看看有没有特别的规律。
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tonyrivers
2021-12-13 12:22:16
wdlbcj 发表于 2021-12-12 21:15
这是因为结论本身是不稳健的，
相当于是我本身的自变量和因变量的关联性不强吗？
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tonyrivers
2021-12-13 12:22:51
Rika1986 发表于 2021-12-13 08:19
可能显著性是由行业或者年份差异导致的。你观察一下你的行业和年份的系数，看看有没有特别的规律。
我看了下没有什么特别的规律
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wdlbcj
2021-12-13 12:33:59
tonyrivers 发表于 2021-12-13 12:22
相当于是我本身的自变量和因变量的关联性不强吗？
是的，一般都是需要进行固定效应来吸收一些混杂因素的影响

如果你的核心x与y的P值 不是特别大的话，也许可以通过调整控制变量来处理
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