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2021-12-22
Symbol [证券代码] - 以上交所、深交所公布的证券代码为准
ShortName [证券简称] - null
Enddate [会计期间] - XXXX-12-31
IndustryCode [行业代码] - 2012年证监会行业代码
IndustryName [行业名称] - null
ListedDate [上市日期] - null
STPT [是否发生ST或*ST或PT] - 0:否,1:是。会计年度内是否发生ST或*ST或PT。会计年度内发生过或持续至会计期间结束依然ST或*ST或PT都判断为1
IsSuspend [是否发生暂停上市] - 0:否,1=是。会计年度内是否发生被暂停上市。
MarketValueOfDebt [债务市值] - 违约点,也是财务困境的临界点,等于公司负债的账面价值=流动负债+0.5*非流动负债
MarketValueOfEquity [权益市值] - 权益市值=期末收盘价*流通股股数+每股净资产*非流通股股数
MarketValueOfCompany1 [公司市值1] - MertonDD简化方法计算的公司市值。公司市值=权益市场价值+债务市场价值;其中:权益市场价值=期末收盘价×流通股股数﹢每股净资产×非流通股股数;债务市场价值=流动负债+0.5*非流动负债
MarketValueOfCompany2 [公司市值2] - 通过期权定价模型(BS)公式,采用Matlab软件迭代和联立方程组方法,计算的公司市值,具体算法见说明书“3.12MertonDD模型”。
ExpectedReturnRate [预期资产收益率] - 即无风险利率,具体数值采用中国人民银行公布的一年期定期存款利率,如果年内遇到利率调增,则按照时间权重对无风险利率进行调整,具体计算方法见说明书“3.12MertonDD模型”。
EquityValueVolatility [权益价值波动性] - 具体计算方法见说明书“3.12MertonDD模型”。
DebtVolatility [债务波动性] - 具体计算方法见说明书“3.12MertonDD模型”。
AssetValueVolatility1 [资产价值波动性1] - MertonDD简化方法计算的资产价值波动性。具体算法见说明书“3.12MertonDD模型”。
AssetValueVolatility2 [资产价值波动性2] - 通过期权定价模型(BS)公式,采用Matlab软件迭代和联立方程组方法,计算的资产价值波动性,具体算法见说明书“3.12MertonDD模型”。
TradingDays [当年实际交易天数] - null
DDBhsh [DD_Bhsh] - MertonDD简化方法计算出的违约距离,具体算法见说明书“3.12MertonDD模型”。
DDmerton [DD_merton] - 采用Matlab软件迭代和联立方程组方法,参考Merton违约距离计算公式计算出的违约距离,具体算法见说明书“3.12MertonDD模型”。
DDKMV [DD_KMV] - 采用Matlab软件迭代和联立方程组方法,参考KMV公司对违约距离的定义,计算出的违约距离,具体算法见说明书“3.12MertonDD模型”。
财务困境—MertonDD模型113605196.zip
大小:(6.53 MB)

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  • BDT_FinDistMertonDD[DES][xlsx].txt
  • 版权声明.pdf
  • BDT_FinDistMertonDD.xlsx


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2022-4-4 18:26:31
你好,请问具体的算法说明书在文件里好像没有哎?
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