Eviews： Cross-section SUR - 经管之家

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Eviews： Cross-section SUR

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收藏 2011-04-26

Eviews： Cross-section SUR的使用条件和选择准则？
数据类型：时序10年，横截面7个。
横截面<时间维度，故计量回归时对同样的模型使用了ols和Cross-section SUR两种方法。并得出2种类似结果。

但是，ols的结果有一系数不显著，SUR的更为显著。其他估计系数相差不大。

问题是：这种情况下，应该选择哪一种方法？又作如何解释？

急，在线等，谢谢各位大牛赐教！！

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2011-4-26 21:24:55

横截面的异方差与序列的自相关性是运用面板数据模型时可能遇到的最为常见的问题,此时运用OLS可能会产生结果失真,因此为了消除影响,可采用不相关回归方法( SeeminglyUnrelated Regression, SUR)来估计方程；对于横截面个数大于时序个数是,可采用截面加权估计法(Cross SectionWeights, CSW) 。
我觉得当做回归分析时，得出某变量系数不显著时，我们就要尊重事实，然后根据实际分析结果进行经济意义的分析，没必要过于纠结分析结果的完美性。

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2011-4-27 14:23:50

嗯，谢谢。但是ols和SUR都是基于不同的假设啊，又如何判别哪一个更接近于事实呢？

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2011-4-27 15:40:17

面板数据模型我建议用SUR~个人意见，呵呵

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2011-4-27 20:20:13

。。

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2012-12-2 13:54:24

还是不太知道。。

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2013-5-6 17:21:21

面板数据的个体间存在同期相关性和异方差时，选择cross-section SUR

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2013-9-11 20:57:05

学习一下。

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绿筱媚青涟

2013-12-6 02:15:37

追问一下，eviews中面板数据如何检验是否存在同期相关及异方差？

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2014-8-14 02:51:57

恩，谢谢，有些头绪

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茶叶经销商

2016-7-26 11:49:36

rxlk103 发表于 2011-4-26 21:24
横截面的异方差与序列的自相关性是运用面板数据模型时可能遇到的最为常见的问题,此时运用OLS可能会产生结果 ...

感谢解答
我做一个30省份1995-2013能源方面的面板，选C-S SUR后，R2大幅度提高，从0.3几到0.9及

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2017-8-7 15:37:03

做CSW时，出现问题Period effects with cross-section GLS weights not allowed 请问怎么回事呀？%>_<%

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2018-9-11 14:31:21

为什么在截面数大于时期数的时候，cross-section SUR不能选择啊？

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2018-9-11 23:03:55

mainland1989 发表于 2013-5-6 17:21
面板数据的个体间存在同期相关性和异方差时，选择cross-section SUR

但是当时期数小于截面数时，cross-section SUR不能选，该怎么办啊？

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