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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 MATLAB等数学软件专版
4741 6
2011-04-26
各位大虾,小妹在此跪求,在MATLAB中操作BEKK模型的方法,小妹找到一工具箱,里面虽然有函数可以调用,却苦于一个问题实在无法解决,遍求身边诸多同学,亦无法得到答案,只有求助各位好心大虾了。在论坛上虽然有大虾提及这个问题,小妹却不是很明白,只因没有学过matlab,现程序如下,红色部分不知道如何操作,如哪位肯不吝赐教,万分感谢,再次跪求。并且希望回答能否详细点。谢谢
% PURPOSE:
%      To Estimate a full BEKK multivariate GARCH model.  ****SEE WARNING AT END OF HELP FILE****
%
%
% USAGE:
%      [parameters, loglikelihood, Ht, likelihoods, stdresid, stderrors, A, B, scores]  = full_bekk_mvgarch(data,p,q,options);
%
%
% INPUTS:
%      data          - A t by k matrix of zero mean residuals
%      p             - The lag length of the innovation process
%      q             - The lag length of the AR process
%      options       - (optional) Options for the optimization(fminunc)
%
    如果我调用的话,我在options处如何写呢??跪求
本人邮箱 61660701  谢谢大侠们了
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2011-6-15 15:52:22
UCSD_GARCH,这个工具箱用到的估计方法是 MLE ,
也就是我们说的极大释然。
option,是优化函数的选项;
option=optimset(option,'Hess','bfgs');等,一系列设置,主要是求极小值。MALAB 默认的优化时求极小值。可惜的是,经济学里常求的,是极大值(经济数学里就直接叫:旁蒂亚金极大值原理)。
Lesage 是自己写了一个 maxlike函数来估计极大值。

关于mvgarch 这一块,这个函数的调用你可以不传递BEKKoptions参数的。估计程序里有默认没这个参数的话,用默认值。
[Ht,Qt,A,B,Stdresid,StdErro,jointScore]=full_bekk_mvgarch(data,1,1); 
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2011-6-15 15:54:37
基本这样调用就可以。
data的话,你的注意,不能低于两列
data=[randn(1000,1) randn(1000,1)];
M*N N大于等于 2 
低于2 ,如果只是一维的,估计程序也会提示数据不符合要求。

大概就是这么多吧。
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2012-4-15 14:02:55
tulipsliu 发表于 2011-6-15 15:54
基本这样调用就可以。
data的话,你的注意,不能低于两列
data=[randn(1000,1)  ...
我有个疑问,Q写的是AR过程,那么如果用BEKK-GARCH(1,1)那么P=1,Q=?啊
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2013-1-11 19:47:21
tulipsliu 发表于 2011-6-15 15:54
基本这样调用就可以。
data的话,你的注意,不能低于两列
data=[randn(1000,1)  ...
您好! 我有个疑问,估计出来的系数parameters是11个(full-BEKK),其中的矩阵A、B、stderrors都是11*11的矩阵,A、B、stderrors中特定的元素a(第I行J列)表示什么意思呢?另外,如果均值方程要用VAR(p),整体的VAR(p)——GARCH(1,1)——BEKK模型怎么实现啊,不胜感激!
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2013-1-12 14:05:32
我也不会,不好意思。
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