最近自己一直在看dcc_mvgarch ,关于UCSD_GARCH工具包里面 主函数 dcc_mvgarch:[parameters, loglikelihood, Ht, Qt, stdresid, likelihoods, stderrors, A,B, jointscores]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)
里面的输入参数不太清楚,data应该就是自己找的数据,下面是自己在网上查到的一些观点:
1.关于archP,garchQ
一种说法就是直接设成GARCH(1,1),因为超过二阶的估计就很复杂了,甚至有顶级期刊支持在用finacial data时,直接用GARCH(1,1)就可以了。http://www.1point3acres.com/bbs/thread-77480-1-1.html
一种说法是要AIC和SIC标准,在单变量中找到相应的P和Q,
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... able&tid=212246
2.关于dccP和dccQ,自己并没有找到可靠的说法,好像也是直接用DCC(1,1)
知道的朋友希望能帮个忙,谢谢啦。