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2011-04-27
各位高手,能不能指点一下:
在ARCH族模型检验完成之后,用Var进行风险度量,但是看了好多文献也没看懂到底Var是个什么意思。。。

1、具体详细的操作步骤有人懂吗?比如用到什么软件,得出的结果是什么意思?
2、有很多资料上面涉及到的“Var最大值、最小值、平均值、失败率”等都是怎么算出来的呢?
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2011-4-27 01:47:08
我用var模型做过对外汇交易账户的评估系统,但仅限于运用到外汇上,不知道你用在什么地方?
软件,excel就足够了,自己编程也可以实现,。
通常var的结果就是告诉你在未来某段时间亏损多少的概率是多少,或者说在未来某段时间有多大的概率出现最理想的亏损是多少?
至于怎么算出来的要看你运用到什么行业了,计算的公式都一样,但不同的书会有不同的计算公式,是因为计算的东西不一样。如果你足够漂亮,加我qq我告诉你。呵呵
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