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爱问频道
关于尾部风险度量的问题
楼主
谢林上栗
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2016-01-28
在tail risk的文章中提到用股票收益得到尾部分布,会使尾部估计的误差随着收益间的依赖性增强而增加,解决方法是用Fama三因子模型的残差去估计尾部。这里不太懂,请问该怎么理解?谢谢。
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