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关于工具变量，能否用下一期的数据作为工具变量
刘珺蓓
3078 15
2021-12-29
悬赏 50 个论坛币 已解决
我的研究中只用了2014年一期的数据，能否用2016年的数据作为工具变量？
关于工具变量的内生性要求，IV与X之间有因果关系的要求吗？必须是IV影响X吗，还是说只要IV与X相关就可以呢？
求解答！！！！重谢！！！！


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这里有点问题 假定 y= x + z + e z是内生的，你找的IV要么和这个z同一个时间t要么是要滞后要这个z的
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wdlbcj
2021-12-29 13:43:23
刘珺蓓 发表于 2021-12-29 17:46
您说的对，我的意思是，在时间顺序上IV是现在发生的，内生变量是过去发生的，这个因果关系就变成了内生变 ...
这里有点问题
假定 y= x + z + e

z是内生的，你找的IV要么和这个z同一个时间t要么是要滞后要这个z的
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wdlbcj
2021-12-29 15:09:26
下一期的变量并不是一个很好的IV，（没办法的时候可能会这么使用）

IV一般也要和内生变量是有因果上的关联的，相关性也是这样的体现；一般是要IV能够影响内生X，但是IV对y没有直接影响
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小伟小伟
2021-12-29 15:28:12
wdlbcj 发表于 2021-12-29 15:09
下一期的变量并不是一个很好的IV，（没办法的时候可能会这么使用）

IV一般也要和内生变量是有因果上的关 ...
赞同，可以用，但是是最差的选择
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刘珺蓓
2021-12-29 16:49:49
wdlbcj 发表于 2021-12-29 15:09
下一期的变量并不是一个很好的IV，（没办法的时候可能会这么使用）

IV一般也要和内生变量是有因果上的关 ...
非常感谢！因为如果用下一期的做IV，那么IV就无法构成因果关系中的因，解释的时候只能强调与内生变量的相关关系，我担心这个问题
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wdlbcj
2021-12-29 17:31:23
刘珺蓓 发表于 2021-12-29 16:49
非常感谢！因为如果用下一期的做IV，那么IV就无法构成因果关系中的因，解释的时候只能强调与内生变量的相 ...
也不至于没有“因”，因为过去的情况会对现在产生影响的，可能会受到过去的影响 这个也是正常的
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