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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2021-12-30
各位友友~我在阅读文献时发现,PVAR往往第一步是进行GMM回归估计系数,然后再进行方差分解和脉冲响应分析。我想请教一下PVAR中第一步的GMM和平时大家说的差分GMM、系统GMM等区别在哪里呢?代码有什么不同呢?谢谢~
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