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外汇期权是路径依赖期权吗
楼主
fanxinyin
3784
4
收藏
2011-05-01
外汇期权是路径依赖期权吗?
对外汇期权定价可以使用蒙特卡罗方法吗?
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全部回复
沙发
lingyw04
2011-5-1 10:09:09
两回事,外汇期权说的是期权的标的物是外汇,路径期权说的是期权本身的属性,与标的物无关。
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藤椅
seekts
2011-5-1 10:20:25
就是普通的欧式期权,不是路径依赖的
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板凳
玄霄
2011-5-1 19:57:48
(一)
二楼是对的,路径依赖只是说期权的价值会受到标的变量所遵循路径的影响。
而外汇期权可以是美式、欧式以及其他行权方式。
比如美式期权就是弱式依赖;标准欧式期权则不是,但并非所有欧式期权都不是路径依赖
所以,此二者应属不同概念范畴。
(二)
个人以为蒙特卡洛方法当然可以用在期权定价当中。
祝大家节日快乐哦!~~还有楼上的两位热心的有心人,辛苦了!~~
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报纸
uc_sjtu
2011-5-2 11:05:55
蒙特卡洛对路径依赖期权定价是很有用的,但是不能很好地解决美式期权定价,即可以提前执行的期权。
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