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2011-05-03
请教申银万国证券 投资顾问笔试考哪些方面的内容?
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2015-11-30 21:45:15
我列举一下吧,2010年的真题,数量分析师和衍生品分析师岗位
英译中:
    1.关于美国federal fund rate和贴现率调整的一篇短文翻译。
    2.关于cdo的一篇文章翻译,比较长。个人感觉是截取了一篇学术论文的一部分,不像是财经媒体上的通俗读物,因为后半部分行文风格像论文,并且出现了joint distribution、jump diffusion这样的名词,应该不是通俗读物。

    中译英:
    1.一篇关于企业家信心指数、企业定期存款和债券市场的关系之间的文章,貌似是一篇研究报告的一部分,翻译成英文。

    选择题
    1.按现金分红是否调整股价指数来划分,分红自动回落的指数为_,分红调整计算除数,不自动回落的股票指数为_。
    a.价格指数 b.收益指数

    2.编制成分股指数时,需要考虑哪些问题?
    a.基期 b.基点 c.入选样本空间条件 d.入选样本空间的标准

    3.抽检某奶粉100批次,其中10个批次查到了有害物质,如果随机喝该牛奶10次,至少喝道一次有害物质的概率是
    a.1-0.9^10  b.0.1*10  c.0.1^10  d.0.9

    4.指数调整采取了缓冲的做法,是为了
    a.降低指数成分股调整比例,更好的保持连续性
    b.适合指数化投资中降低交易成本的要求

    5.期权的vega风险与_直接有关
    a.无风险利率  b.标的股票的波动率  c.执行价格  d.标的价格

    判断题(判断对错,并写出理由)
    1.历史波动率即隐含波动率
    2.capm的beta就是股指期货套保中的beta
    3.系数的t统计值的绝对值大于2的线性模型可以用于指导实际投资
    4.真实市场中,股指期货的每日无负债结算对股指期货定价无影响
    5.对折价的封闭式基金,可以用股指期货实现无风险套利

    简答题
    1.什么是capm模型
    2.什么是sharp比率/信息比率
    3.什么是apt模型
    4.简述fama-french三因素模型
    5.简述现金流贴现模型(dcf)
    6.简述有效市场理论的三种形式
    7.简述均值-方差模型
    8.什么是扩散指数
    9.与股票投资策略相比,融资融券投资策略特有风险有哪些

    论述题
    1.如何从统计角度评价一个多元线性回归模型的优劣
    2.简述股指期货期现套利的实现过程
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