关于股价与财务指标的回归分析问题 - 经管之家

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关于股价与财务指标的回归分析问题

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收藏 2011-05-04

比如想研究一只股票的价格与数个财务指标之间的关系，需要对数据进行回归分析，但财务数据频率最大也要每季度一次，而股价是每天变动的，这两者之间的数据频率不匹配，请问应该怎么处理？是使用财务报告当日的股价，还是计算期间内股价的平均数？

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2011-5-4 21:54:10

对于这个问题，我的建议是你可以选择考虑股票的收益率与这些财务指标的关系，收益率就是这个时间段的收益率

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2011-5-5 10:56:44

使用财务报告公布的当前日和平均股价都有问题，应该使用财务报表包含的随后日期那天的股价。比如五月一号公布第一季度财报，应该使用三月底得股价，如果你不像违背有效市场理论的话。

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