请问,在做协整检验时,怎么确定滞阶数?相关图表在下方
我看到有以下这种方法,但我不知道怎么才能看到AIC值,我找不到,谢谢啦
步骤:
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ,看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2,看F值、p值和AIC值
3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3,看F值、p值和AIC值
……依次加大滞后阶数,并自己列出一个表格,表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。
判断阶数的标准:取AIC的值最小的阶数为最终阶数
判断因果关系的标准:看最终所取阶数的格兰杰因果检验所对应的F值、p值,自己设一个置信度比如95%,如果F值大于F(0.05),P值小于0.05,则一个是导致另一个的原因。你的例子中P值很小,F值很大,基本可以判断X是导致Y的原因,Y是导致X的原因。
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版,详细出处参考:
https://bbs.pinggu.org/viewthread.php?tid=460998&page=1&from^^uid=1594276