全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
1357 2
2011-05-05
请问,在做协整检验时,怎么确定滞阶数?相关图表在下方
我看到有以下这种方法,但我不知道怎么才能看到AIC值,我找不到,谢谢啦
步骤:
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ,看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2,看F值、p值和AIC值
3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3,看F值、p值和AIC值
……依次加大滞后阶数,并自己列出一个表格,表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。
判断阶数的标准:取AIC的值最小的阶数为最终阶数
判断因果关系的标准:看最终所取阶数的格兰杰因果检验所对应的F值、p值,自己设一个置信度比如95%,如果F值大于F(0.05),P值小于0.05,则一个是导致另一个的原因。你的例子中P值很小,F值很大,基本可以判断X是导致Y的原因,Y是导致X的原因。
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版,详细出处参考:https://bbs.pinggu.org/viewthread.php?tid=460998&page=1&from^^uid=1594276
附件列表
U16_Q1ZJ7NF%B`KTJ$N7}MN.jpg

原图尺寸 36.4 KB

U16_Q1ZJ7NF%B`KTJ$N7}MN.jpg

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-5-5 13:19:10
eviews5.0以上版本不是自动确认滞后阶数吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-5-5 13:35:24
2# tangmingtom
我只知道ADF里是自动的,协整里点lag structure里的lag length creteria,请问格兰杰因果里怎么弄的?我具体的eviews里面怎么操作不会,麻烦指点,谢谢。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群