1、做二次差分是必要的，否则直接上回归就是伪回归了，因为统计量分布已经不是标准分布了，检验、估计神马的已经不准了
2、做二次差分的命令可以用 d(y,2) c d(x1,2) d(x2,2) d(x3,2) d(x4,2)做，这样就是二次差分后做回归了
3、这个结果跟带有AR(2)的模型不一样，ar(2)是包含了滞后一期、二期的数据，但是直接用二阶差分得到的数据中包含的信息不是一样的，至于哪个模型好，呵呵，就具体问题具体分析啦！

希望我的回答对你有帮助

2# 10221113

嘿嘿，多谢指点