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winrats
小半截子！
1175 1
2022-03-01
为什么winrats得到的VAR(2)-bekk-garch模型中，VAR(2)的系数跟我单纯做VAR(2)模型结果的系数不一致
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harlon1976
2022-3-11 23:19:00
肯定不一样，做VAR是不考虑方差，充其量是对均值建立模型，而BEKK还要考虑方差的变动规律，好比单变量的AR模型和AR+GARCH，系数估计肯定不一样。
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