摘要翻译：
这些笔记是第二位作者在IHP的Bachelier研讨会（2008年2月8日至15日至22日）上给出的课程内容的前半部分。它们也对应于第一作者为她的博士论文所研究的主题。
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英文标题：
《From Black-Scholes and Dupire formulae to last passage times of local
  martingales. Part A : The infinite time horizon》
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作者：
Amel Bentata (PMA), Marc Yor (PMA, Iuf)
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最新提交年份：
2008
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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英文摘要：
  These notes are the first half of the contents of the course given by the second author at the Bachelier Seminar (February 8-15-22 2008) at IHP. They also correspond to topics studied by the first author for her Ph.D.thesis.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0806.0239