摘要翻译：
对于许多奇异期权的估值，没有已知的精确公式，尤其是在离散监控下的期权和美式期权。因此，人们通常求助于蒙特卡罗模拟方法，以及其他数值方法，来估计这些选择的价值。这种方法产生的问题是方差减少。在亚洲期权和回望期权的估值中，控制变量是常用的，我们给出了有关这些控制变量的一些结果。本文还提供了一个在方差约简过程中用于比较估计量的相关函数的不等式。
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英文标题：
《Some Control Variates for exotic options》
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作者：
JC Ndogmo
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最新提交年份：
2008
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Numerical Analysis        数值分析
分类描述：Numerical algorithms for problems in analysis and algebra, scientific computation
分析和代数问题的数值算法，科学计算
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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英文摘要：
  There are no known exact formulas for the valuation of a number of exotic options, and this is particularly true for options under discrete monitoring and for American style options. Therefore, one usually recourses to a Monte Carlo Simulation approach, amongst other numerical methods, to estimate the value of these options. The problem which then arises with this method is one of variance reduction. Control variates are often used, and we present some results concerning these control variables, for the valuation of Asian and lookback options. An inequality on functions of correlations useful for comparing estimators in variance reduction procedures is also provided.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0806.4675