摘要翻译：
在本文中，我们提出了几个可预知集的端点g的“不停止时间”的“度量”，使得g在一个环境过滤中避免了停止时间。然后我们研究了几个明确的例子，涉及一些显著鞅的最后通过时间。
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英文标题：
《Measuring the "non-stopping timeness" of ends of previsible sets》
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作者：
Ju-Yi Yen, Marc Yor
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最新提交年份：
2008
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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英文摘要：
  In this paper, we propose several "measurements" of the "non-stopping timeness" of ends g of previsible sets, such that g avoids stopping times, in an ambiant filtration. We then study several explicit examples, involving last passage times of some remarkable martingales.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0810.1059