摘要翻译：
我们考虑了Feller均值回复平方根扩散，它已经被应用于各种线性状态相关扩散过程的建模，如金融中的随机波动和利率，以及自然科学中的神经元和种群动力学。我们着重于统计混合（或超统计）过程，在这个过程中，与均值相关的参数可以波动--这是重尾分布出现的一个似乎合理的机制。我们得到了关联概率密度函数（平稳的和时间相关的）、关联结构和聚集性质的解析结果。我们的结果被用来解释不同聚集尺度下的股票交易量的统计。
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英文标题：
《Statistical mixing and aggregation in Feller diffusion》
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作者：
Celia Anteneodo and Silvio M. Duarte Queiros
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Physics        物理学
二级分类：Statistical Mechanics        统计力学
分类描述：Phase transitions, thermodynamics, field theory, non-equilibrium phenomena, renormalization group and scaling, integrable models, turbulence
相变，热力学，场论，非平衡现象，重整化群和标度，可积模型，湍流
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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英文摘要：
  We consider Feller mean-reverting square-root diffusion, which has been applied to model a wide variety of processes with linearly state-dependent diffusion, such as stochastic volatility and interest rates in finance, and neuronal and populations dynamics in natural sciences. We focus on the statistical mixing (or superstatistical) process in which the parameter related to the mean value can fluctuate - a plausible mechanism for the emergence of heavy-tailed distributions. We obtain analytical results for the associated probability density function (both stationary and time dependent), its correlation structure and aggregation properties. Our results are applied to explain the statistics of stock traded volume at different aggregation scales.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0910.1394