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求:怎么提高收益率方程拟合度
楼主
wing_amy
2810
2
收藏
2011-05-06
强烈呼吁高手指教:做股票指数对数收益率rt=a* rt(-1)+u自回归方程的时候,拟合度R^2的值很小,怎么提高这个值呢???
用的是eviews做。
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沙发
nuo0206
2011-5-6 23:10:24
试试多加一两个lagged value~~
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藤椅
耕耘使者
2011-5-7 10:42:52
首先涉及到模型的选择,为什么选择自回归模型?只有具备一定的条件才可以使用该模型的。如果条件不具备,当然可能效果不理想。
方法是做自相关图和偏自相关图,如果前者拖尾后者截尾,才可以选择自回归模型。
更具体地说,如是后者1阶截尾,就选择1阶AR模型,如果2阶截尾,就选择2阶AR模型。
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