摘要翻译：
为了定义证券市场的振荡运动，我们对随机过程的小波图像引入了Ito方程的非局部推广。提出了建立演化方程的算法和预测最可能价格运动路径的模型。并对研究结果进行了实验验证。
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英文标题：
《Optimization of Financial Instrument Parcels in Stochastic Wavelet Model》
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作者：
A. M. Avdeenko
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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英文摘要：
  To define oscillatory movements of securities market, we put in the non-local extension of Ito- equation for wavelet-images of random processes. It is proposed an algorithm of creation of evolutionary equation and a model of prediction of the most probable price movement path. It is carried out experimental validation of findings.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1007.5413