求助求助。。。关于VAR、协整。十万火急！！！！ - 经管之家

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求助求助。。。关于VAR、协整。十万火急！！！！

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收藏 2011-05-08

我不行了。。各位大虾请帮忙啊。。。。。
三个时间变量都是一阶单整，但是建立VAR用Johansen检验后不协整，然后怎么办？。。有说可以直接做var，而在《通胀预期与Granger因果性研究》一文中提到如果非平稳且不协整可以用“仅含差分项的自回归模型估计系数”。哪样对呢？我很急，请求各位帮忙！！不胜感激！！！！

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2011-5-8 16:02:50

不协整应该不能直接回归吧
可以取差分或对数进行序列变换后回归吧……

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2011-5-8 16:18:40

2# 月下西厢
我的三个变量都是指数变量，请问取对数会不会经济意义不太好？呃，还有就是，我的样本是五十个，VAR九阶滞后的时候AIC等标准值很优而且通过Johansen检验，但是不平稳。。。其他平稳的阶数又通不过Johansen检验。。好纠结。。。我到底怎么办

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2011-5-8 16:21:53

两个都没有错，

var模型没有要求变量时协整的，如果协整的话可以用协整的VAR，

《通胀预期与Granger因果性研究》一文中提到如果非平稳且不协整可以用“仅含差分项的自回归模型估计系数”,也是对的，非平稳，且不协整，那么就不可以差分用回归，因为这样的回归残差是异方差的，

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2011-5-8 16:33:59

4# 22839189tao

谢谢回复，但是这句话的意思我没怎么读懂：“非平稳，且不协整，那么就不可以差分用回归”。不可以差分用回归？意思是那篇论文的结论不对？
另外请帮我看看三楼的疑问，谢谢！！

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2011-5-8 17:49:43

自己顶。。唉。。

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