我现在做的两个序列都是二阶单整的，检验之后不存在协整，那么检验因果关系时，建立一个二元的var模型，那么我想问一下，建立var时是要用二阶差分值还是要用一阶差分值？
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一般而言，在作因果检验时，要求变量是平稳序列。如果变量是二阶平稳的则需要对变量的二阶差分值进行因果检验。
另外，一般的经济时间序列都是一阶平稳的，其差分也具有可以解释的经济意义。如果是二阶平稳的时间序列，其因果检验的经济意义楼主如何解释？
好奇这两个序列
不奇怪，我检验中国资本存量的数据（不变价78－03）也是二阶单整
楼上说得对，我进行了内生突变点的单位根检验，发现我的两个序列都是有突变点的趋势平稳序列，那么，之后可以对数据进行什么处理呢？我现在就只是检验出了这个，然后对去掉趋势的平稳序列进行了因果检验，再之后就不知道该做什么了？请指教！
好奇这两个序列
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