r[求助]var问题

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收藏 2008-05-21

在VAR模型中，为了消除自相关，需加入AR(X)项，在估计方程中怎么解释，如：

LCPI = 5.408640291 - 0.3734291721*LHUILSA + [AR(1)=0.9264261544] 中的AR(1)实际指的是什么东西啊

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2008-5-21 18:31:00

好像就是滞后一期的系数。

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2008-5-22 08:57:00

其实AR（1）就是滞后一期残差项的系数作用就是为了消除自相关，在模型分析的时候可以不考虑它的影响，直接分析主要变量的经济意义就可以。

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2008-5-22 16:18:00

我发现有的文献把他忽略了，直接解释经济意义，而有的则是将它代入AR(P)模型化简，然后解释其经济意义，这样得到的常数项不同

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