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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
1603 1
2010-01-29
请教各位朋友:
(1)做VAR模型必须检验因果关系吗,如果做两个变量的VAR模型,因果关系的结果是A是引起B的原因,而B不是引起A的原因,这该如何做?是不是就不能继续做下去了?
(2)如果做SVAR模型,识别条件该如何确定,没有相关经济理论支持该怎么办?
谢谢各位朋友了!
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2015-1-19 16:43:22
1.格兰杰和VAR不是一定需要一起做的,当然如果做了,且互为因果,后面的结果会更好解释
2.如果有n个变量,需要施加n(n-1)/2个约束,约束是自己施加的,只要不是共线性的就行,施加约束的性质不同,决定了你的估计方法
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