全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
VAR于协整，高手请进！
就是那扇窗
1580 8
2009-08-11
第一，建立VAR模型会要求数据必须是平稳的吗？？
第二，VAR模型建立好已经包含了变量之间的关系，，为何还要进一步进行协整分析呢？？
请教各位高人，谢谢！！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
liuxin9023
2009-8-11 10:07:22
理论上不需要
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

rmp
2009-8-11 10:12:27
建立VAR模型可以不要求变量是平稳的，但是若不是平稳的，需要是协整的，证明二者之间确实存在着稳定的长期的关系，这才不会导致谬误关系。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

蓝天下1982
2009-8-11 10:29:20
建立VAR模型要求：
第一，变量是平稳的；
或者，第二，变量虽然不平稳，但是存在协整关系；
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

就是那扇窗
2009-8-12 10:19:55
那是不是假如建立VAR模型的数据是平稳时间序列，就不需要进行协整检验了呢？？？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

smile318586
2009-8-14 03:36:41
同问
是不是假如建立VAR模型的数据是平稳时间序列，就不需要进行协整检验了？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群