不行。

VAR本质是多元方程，如果序列之间不是同阶单整，则可能会出现伪回归。LZ六个序列中有一个与其他非同阶单整，是不能建立VAR的。所以，进一步说，除去这个平稳的序列外，其他非平稳序列如果不是同阶单整，也不能建立模型回归。

当然，楼主可以考虑其他方法，比如对非平稳序列取对数，或许可以使之平稳，便能建立模型。