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计量经济学与统计软件
关于var
楼主
AVC
1591
2
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2011-05-11
对于多个变量,根据有关信息准则选出最优滞后结束,譬如建立了相应的var(2)模型,但是这个模型却不满足稳定性;该怎么办?用还是不用;如果对这个模型检验发现存在协整关系,这样的情况可以建立vecm吗;也就是说对于不满足稳定性但却存在协整关系的var模型可以建立相应的vecm吗;我只确定对于不满足稳定性的var模型是不能做方差分解和脉冲响应分析;
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沙发
fengwei203
2011-5-11 09:54:41
这个。。不懂。。帮顶
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藤椅
lwfaaa3
2011-5-11 10:35:06
如果存在 且 必须是同阶单整的话,就可以做ECM
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