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2008-06-28
VAR模型不稳定,该怎么修正啊?如果是由不稳定的VAR模型所得到的协整方程可信吗?
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2008-6-29 23:10:00

应该是不可信的。

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2008-7-2 23:55:00
你的单位根检验是否有问题?
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2008-7-3 09:43:00

var的稳定问题在做完初步的模型后

在view——lag structure——ar roots table

修正

注意VAR模型在EVIEWS下不是一气呵成的,而是反复试错的

如果根在单位圆内则OK,说明滞后阶数可以,模型稳定;但是若不在圆内,

回到初始状态,降低滞后阶数,再试一下。

当然还要结合AIC和SC。

仅供参考

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