急！！！需要VAR平稳吗

AVC

2699

收藏 2011-01-15

请问，进行脉冲响应和方差分解时是否需要VAR模型平稳。另外，如果建立的VAR模型不能满足平稳性，那这个VAR模型又有什么作用呢

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seekts

2011-1-15 12:04:28

VAR模型不平稳的话，说明var模型本身充满了风险

嘿嘿，乱说的

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季歌

2011-2-27 15:53:12

进行脉冲响应和方差分解时是需要VAR模型平稳(张晓峒的eviews指南中有说）

我的做法是先判断变量的单位根，不平稳的话，如果差分有经济含义，就以差分代替原变量，如果差分没什么意义，就判断是否协整，如果变量不平稳，但有协整关系，好像可以做vec的。
我碰到的平稳变量做VAR，模型平稳检验都显示是平稳的。

俺也是菜鸟，有错误请大侠多指教。

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antoni09

2011-2-27 19:21:17

理论上，不平稳的时间序列根本没法应用大样本理论，什么系数估计值更是无从估计，所以VAR的前提就是时间序列是平稳的。但是世界的复杂的，我们所说的平稳性结论都是从样本检验得到的，因此样本量大小是否存在异常值都直接影响平稳性检验.。

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