摘要翻译：
本文研究了在有限时间范围内可取消的欧式期权的价值。这种广义欧式期权的规范允许卖方在任何时间点取消期权，以直接支付给持有者的定额罚款。在这里，我们提供了一个显式的估值公式的欧洲游戏调用，其中早期取消时间是迭代获得的。
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英文标题：
《The pricing formula for cancellable European options》
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作者：
Hsuan-Ku Liu
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最新提交年份：
2014
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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英文摘要：
  This paper examines the value of a cancellable European option in a finite time horizon setting. The specifications of this generalized European option allow the seller to cancel the option at any point in time for a fixed penalty paid directly to the holder. Here, we provide an explicit valuation formula for the European game call where the early cancellation time is obtained iteratively.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1304.5962