摘要翻译：
在条件设置中，我们提供了定义在$L^{p}$类型的$L^{0}$模上的拟凸风险度量与相应的对偶函数类之间的完全对偶。这是基于一个推广了拟凸实值映射通常Penot-Volle表示的一般结果。
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英文标题：
《Complete duality for quasiconvex dynamic risk measures on modules of the
  $L^{p}$-type》
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作者：
Marco Frittelli and Marco Maggis
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最新提交年份：
2012
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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英文摘要：
  In the conditional setting we provide a complete duality between quasiconvex risk measures defined on $L^{0}$ modules of the $L^{p}$ type and the appropriate class of dual functions. This is based on a general result which extends the usual Penot-Volle representation for quasiconvex real valued maps.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1201.1788