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2011-05-11
哪位高手能不能以中国石油(在NYSE的股票代码PTR)或者中国石化(在NYSE的股票代码SHI)为例,
给具体介绍一下如何查找2007-2010 四个年度的贝塔系数?感激不尽!
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2011-5-12 14:49:48
这点难啊!!!
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2012-9-11 15:35:45
贝塔系数的测算主要有CAPM模型和单指数模型两种,考虑到我国资本市场现状及存在无风险收益难以确定的问题,一般都选用单一指数模型来估计贝塔。在测算贝塔系数时,要重点考虑市场指数的选取、本时间跨度、收益率频率样本的数量等方面。对于A股市场,由于沪深两市的割裂,选择沪深300(3340.493,-34.26,-1.02%)指数作为市场组合较为合适,样本时间跨度的选取采用3年的数据进行贝塔的测算和比较。收益率频率分别选择日、周、月的收益率进行测算,并比较各种方法计算出的贝塔的波动性及其稳定性,选择合适的收益率间隔去测算贝塔。
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2019-11-24 21:36:15
请问你有找到方法吗?
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