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2011-05-12
悬赏 200 个论坛币 未解决
纠结于向量误差模型几个问题,一直没搞明白,故向各位能人大侠求教,如何在eviews里面实现完整的VEC模型和ARDL模型(stata也可)

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我的操作的基本步骤为:1、数据log化;2、ADF检验平稳同阶;3、VAR模型;4、最优滞后确定;5、五种模式的选择;6、根据最优模式得到VAR或VEC方程。

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这里出现了几大疑惑

1)做VEC之前必须平稳检验和同阶检验,是否也还需要先做VAR,至少在eviews是先做VAR的,是这样的顺序吗?

2)在lag length criteria中6个准则的检验,滞后的选择不一致,需要以AIC为准吗,还是多数好于少数,比如AIC为6,但SIC,LR和PFE都为1,此时选择哪一个滞后?

3)接上个问题中,假如确定最优滞后lag interval为1,那么是否需要修改默认的VAR或VEC从默认的(1 2)到(1 1)?此外,由于VEC比VAR少1,假如检验最优lag为1,做VEC还有意义吗

4)检验协整关系的long run,short run以及长短期强检验,在eviews中应该如何设置?我的理解是在coefficient restrictions中根据相应的假设设为0值,但总也设置不对,软件提示错误,不知哪里出问题?

5)如何在eviews中实现ARDL模型,这个模型优点是可不同阶,但是很多教材都没有讲?
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2011-5-12 09:54:43
五种模式是什么呀?
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2011-5-12 09:57:45
1、VAR要求变量平稳,因此先做变量的平稳性检验,要是平稳就用VAR。如果变量有0阶单整和一阶单整的,那就做JJ协整,如果变量之间是协整的,那就做VEC。
2、滞后阶数的选择,传统的选择滞后长度的准则是AIC (Akaike’s Information Criterion)和SBC(Schwartz’s Bayesian Criterion)信息准则,判断准则皆以其值最小为选择标准,但这两种准则经常得出相互矛盾的结论,这时常借助似然比统计量LR加以抉择,但是我觉得,你可以结合你VAR的结果(如R2,根的模)来选择。
3、假如确定最优滞后lag interval为1,需要修改默认的VAR或VEC从默认的(1 2)到(1 1)。
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2011-5-12 11:20:36
变频侠 发表于 2011-5-12 09:54
五种模式是什么呀?
有没有截距、趋势项的几种情况讨论
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2011-5-12 11:22:01
清荷1103 发表于 2011-5-12 09:57
1、VAR要求变量平稳,因此先做变量的平稳性检验,要是平稳就用VAR。如果变量有0阶单整和一阶单整的,那就做JJ协整,如果变量之间是协整的,那就做VEC。
2、滞后阶数的选择,传统的选择滞后长度的准则是AIC (Akaike’s Information Criterion)和SBC(Schwartz’s Bayesian Criterion)信息准则,判断准则皆以其值最小为选择标准,但这两种准则经常得出相互矛盾的结论,这时常借助似然比统计量LR加以抉择,但是我觉得,你可以结合你VAR的结果(如R2,根的模)来选择。
3、假如确定最优滞后lag interval为1,需要修改默认的VAR或VEC从默认的(1 2)到(1 1)。
假如滞后项在VAR中最佳为1,由于VAR和VEC的基本框架一致,而VEC为VAR的滞后减一,岂不是变成VEC的滞后项为0了,这样理解对不对,很有可能出现这种情况。
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2012-6-20 09:57:03
清荷1103 发表于 2011-5-12 09:57
1、VAR要求变量平稳,因此先做变量的平稳性检验,要是平稳就用VAR。如果变量有0阶单整和一阶单整的,那就做 ...
根据第一条  你的意思是  做JJ检验的前提是  可以不用做VAR模型?
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