清荷1103 发表于 2011-5-12 09:57 
1、VAR要求变量平稳,因此先做变量的平稳性检验,要是平稳就用VAR。如果变量有0阶单整和一阶单整的,那就做JJ协整,如果变量之间是协整的,那就做VEC。
2、滞后阶数的选择,传统的选择滞后长度的准则是AIC (Akaike’s Information Criterion)和SBC(Schwartz’s Bayesian Criterion)信息准则,判断准则皆以其值最小为选择标准,但这两种准则经常得出相互矛盾的结论,这时常借助似然比统计量LR加以抉择,但是我觉得,你可以结合你VAR的结果(如R2,根的模)来选择。
3、假如确定最优滞后lag interval为1,需要修改默认的VAR或VEC从默认的(1 2)到(1 1)。
假如滞后项在VAR中最佳为1,由于VAR和VEC的基本框架一致,而VEC为VAR的滞后减一,岂不是变成VEC的滞后项为0了,这样理解对不对,很有可能出现这种情况。