See Granger1969

Granger causality is a causality relationship between different time's data.

好啊。我也想看看。请高手继续指点。

急切盼望高手指点。谢谢

就是一个时序变量的过去值对另一个时序变量的当前值在做VAR回归时，前者在整体上显著不为零。通俗地说，就是前者对后者有“预测”或“增强解释”的能力。因此，只在时间序列变量上采用，对截面数据没有这种检验。

可以看看古扎拉蒂，或平狄克的计量经济学教材。