摘要翻译：
自从Giles提出了多级蒙特卡罗路径模拟方法[18]以来，该技术在计算金融中的各种应用得到了迅速的发展。本文综述了目前的研究进展，重点介绍了实现多级方差高收敛速度的关键特征，并提出了今后的研究方向。
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英文标题：
《Multilevel Monte Carlo methods for applications in finance》
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作者：
Mike Giles and Lukasz Szpruch
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最新提交年份：
2012
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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英文摘要：
  Since Giles introduced the multilevel Monte Carlo path simulation method [18], there has been rapid development of the technique for a variety of applications in computational finance. This paper surveys the progress so far, highlights the key features in achieving a high rate of multilevel variance convergence, and suggests directions for future research.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1212.1377